第23章 杀入前五十
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  赖伟杰是真没想到，游资这么畜生，开盘就砸跌停，然后又把长安汽车拉涨停。
  他也不得不惊叹，张扬的理论知识、市场认知和操盘手法确实强他数倍，甚至是数十倍。
  [张扬]：都过去了。
  张扬不会纠结这些小事，因为他和赖伟杰是合作关系，理论上来讲，合作结束后就不会有任何交集，他犯不着生这种气。
  ……
  拔掉网络水晶头，张扬带着笔记本电脑前去上课。
  下午的两节课程分别是《国际投资与风险管理》和《金融建模与量化分析》。
  由于大四的缘故，《国际投资与风险管理》这门课程已经讲到了防“跳楼”的var风险模型。
  什么是var风险模型？
  这是一种衡量金融资产或投资组合，在特定时间、置信水平下，可能面临最大损失的量化风险管理工具。
  它的计算模型主要分三种，分别是…
  1、历史模拟法。
  原理是使用历史数据，直接模拟未来风险。
  操作步骤也比较简单，就是收集过去1年a股的收益率数据，然后将收益率从最大亏损到最大盈利进行排序，确定分位数后，用该收益率乘以当前资产价值，得出绝对损失金额。
  优点是简单直观，无需假设分布，缺点则是依赖历史数据，无法预测新风险事件。